Risico & statistiek

Value-at-risk (VaR)

Statistische risicomaatstaf die aangeeft wat het maximale verwachte verlies over een bepaalde periode is bij een gekozen betrouwbaarheidsniveau.

Bronnen

  1. https://www.investopedia.com/terms/v/var.asp
  2. https://www.wikiwand.com/en/articles/Value_at_risk